今日观点:
期权合约成交量进一步萎缩,周三行权,合约继续移仓。今天共成交期权合约88,871张,较周五减少20%,其中认购合约53,142张,认沽合约35,729张,认沽认购比0.6723,较周五继续降低。合约继续向十月移仓。目前未平仓认购合约共262,439张,其中九月合约149,512张,当月实值认购合约占当月认购合约的14.48%;未平仓认沽合约共138,867张,其中九月合约60,229张,当月实值认沽合约占当月认沽合约的26.20%。
ETF50微涨,期权合约整体下跌。今天ETF50收盘价为2.212,涨0.014,涨幅0.64%。目前基金份额134.62亿,较周五基本持平。期权合约整体下跌,其中认购合约平均跌幅为-11.65%,认沽合约平均跌幅为-8.91%。
认购合约隐含波动率与周五基本持平,认沽合约隐含波动率略有升高。今日认购合约平均隐含波动率为0.3268,较周五下降了32.7bps,其中,当月合约隐含波动率较周五有所升高,而其余行权月合约平均隐含波动率均较周五有所下降;认沽合约平均隐含波动率0.4860,较周五上升354.14bps,除十二月合约隐含波动率较周五基本持平外,其余各行权月合约隐含波动率均较周五有所升高,其中当月合约升高较为明显。
套利机会分析。今日无正向转换套利机会。根据实时抓取数据,反向转换套利机会最高年化收益31.31%,发生在下午2:40;箱体套利最高年化收益315.66%,发生在上午10:19;滚动套利最高年化收益49.81%,发生于上午10:25。（致富证券）
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