昨日,50ETF价格走低,推升认沽期权合约价格,而认购期权合约价格全线下跌。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2150”收盘报0.0412元,下跌0.0272元或39.77%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”收盘报0.0965元,上涨0.0261元或37.07%。
波动率方面,昨日期权隐含波动率整体继续小幅下降。截至收盘,10月平值认购合约“50ETF购10月2150”隐含波动率为20.55%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”隐含波动率为35.58%。目前,认沽期权隐含波动率虽整体仍高于认购期权隐含波动率,但两者之间差距进一步缩窄。
光大期货期权部刘瑾瑶表示,昨日上证50ETF下跌至震荡区间的下缘,考验2.1元一线支撑。一旦价格跌破区间,投资者可以尝试买入认沽期权。
海通期货期权部指出,考虑到长假来临,建议投资者买入保护性认沽期权进行避险。推荐一级投资者考虑买入下月认沽期权避险;二级投资者方面,对于风险型的投资者可以考虑买入下月平值附近跨式组合,期待市场走出方向,稳健性的投资者可以参考一级投资者策略;三级投资者如果看好波动率反弹,可以考虑构建日历价差策略,卖出当月合约,买入相同类型、相同行权价格的下月合约,稳健性投资者可参考一级投资者策略。
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