行情分析:
周四晚间证监会辟谣注册制的授权实施一事,令投资者信心有所恢复,周五早盘高开,之后两市呈现宽幅震荡走势,高开后震荡回落,随后于昨日低点附近企稳反弹,沪指涨超1%后再度回落,创业板翻绿。午后大盘再次跳水,沪指逼近2700,随后石油、煤炭等强势护盘,沪指最终收红。市场走势疲态尽显,特别是创业板走势更明显弱于大盘。一周50ETF下跌2.49%,收中阴线。上周四的大跌宣告本轮反弹结束,也释放了风险,熊市的特点就是慢牛快熊,市场重新寻找底部,期权交易上可以转空。
交易策略:
备兑交易:持有50ETF基金的,可以卖出浅虚值3月期权认购合约做备兑,获取权利金收入。
买入交易:
卖出交易:卖出3月认购期权,交易浅虚值合约,止盈25%,止损10%
组合交易:由于A股再度出现大跌,虽然波动率未见明显上扬,但存在较大反弹可能,但建议做空波动率终止。
套利:关注3月合约的套利空间,3月平值(1.95)期权合成空头贴水率小幅上升为1.06%,3月IH合约贴水率为1.23%,4月新合约平值的期权合成空头贴水率为2.29%,IH1604的贴水率为2.63%,扣除盘口,交易手续费等因素外,套利空间依旧不大。
原文链接：https://www.qiquanji.com/post/6206.html
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