行情分析:
周三早盘小幅低开后一路高歌猛进,午前沪指涨幅扩大至2%。钢铁、煤炭、有色等资源股均有表现,房地产与建材股表现强势,个股现涨停潮,助沪指持续走强。上证午后高位震荡后涨幅再度扩大至4%,创业板涨幅也持续扩大至近4%,并收复2000点大关。各板块全面上攻,香港股市也同样上涨超过3%,外围市场同样回暖支撑了本日大反弹,收盘50ETF涨3.96%。本轮反弹从前低开始,资金存在一定抄底欲望,但是同时也应该看到目前还是处于熊市周期中,市场风险尚未释放完毕,不宜追涨反弹。
交易策略:
备兑交易:50ETF股票ETF基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度虚值或平值。
买入交易: 卖出交易:卖出3月认沽期权,交易浅虚值合约,止盈25%,止损10%
组合交易:波动率未见明显上升,等待机会做空波动率。
套利:关注3月合约的套利空间,3月平值(2.05)期权合成空头贴水率为1.19%,3月IH合约贴水率为同样为0.76%,4月合约平值的期权合成空头贴水率减少为2.42%,IH1604的贴水率减少为2.39%,合成空头贴水高于股指期货合约,没有套利机会。
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