2019年11月7日 星期四
上一交易日回顾:
周三两市震荡回落。盘面上，船舶、航天航空、钢铁走强，农牧饲渔、公用事业、电信运营、电子信息、多元金融、软件服务、黄金、国际贸易、券商等领跌；题材股方面，航母概念、通用航空、大飞机、无线耳机、锂电池等板块涨幅居前，猪肉概念、数字货币、鸡肉概念、区块链、二胎概念等跌幅居前。市场的赚钱效应还是没有太大改善，所以暂时还是以热点+业绩增长概念为主。截止收盘，沪指下跌0.43%，上证50指数下跌0.24%。
11月6日上证50ETF现货报收于3.079元，下跌0.23%，50ETF期权总成交面额515.039亿元，期现成交比为0.37，权利金成交金额8.676亿元；合约总成交1673244张,较上一交易日减少61.15%，总持仓3882669张，较上一交易日增加1.54%。认沽认购比为0.70(上一交易日认沽认购比0.71)。
从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面：
- 第二届中国国际进口博览会：新西兰企业进博会签百亿大单，新销路打开。点评：中性偏多。
- SW部谈印度不入RCEP：印度和15方都存在一些谈判问题@澎湃新闻。点评：中性。
- 我国将恢复进口加拿大猪牛肉：有错就改 予以肯定@北京青年报。点评：中性。
- 科技部：我国6G研发正式启动@封面新闻，点评：科技利好。
- 在岸人民币汇率涨80个基点。点评：持续升值，利好。
- 美国股市：三大指数窄幅振荡，涨跌不一。点评：中性。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后窄幅振荡，跌幅-0.05%。点评：中性。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通）
11月6日，北向资金净流入18.66亿，其中沪股通流入13.81亿元。
2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出236.86亿元
3.量能：两市成交合计约4526亿元。（较上一交易日缩量）
波动率：
从波动率来看，标的30日历史波动率微跌至10.94%，60日历史波动率走平至13.20%，均处于底部震荡。11月平值认购隐波微跌至11.66%，认沽隐波微跌至14.07%，两者价差较前一日基本持平，期权市场情绪中性。
技术面：
从核心板块来看，银行板块高位偏强震荡，保险板块收高位缩量十字星，证券板块缩量回调，仍收至5日均线上方。从权重个股来看，平安连续三日收十字星，招行四连阳再创新高，茅台继续高位窄幅震荡，日线持续背离。整体来看，50ETF处于三角形上轨趋势线下方，为今年以来第五次上攻，短线继续谨慎看多，关注3.10处强压力及券商板块动向。
综合研判：
昨天全天窄幅振荡，尾盘有所回落，但跌幅很小。消息面平静，所以技术形态上将继续振荡调整，而后有望继续创新高。倘若50ETF放量突破3.10处强压力，再考虑进场。激进投资者，这里也可提前布局买跨策略，做多波动率策略，但需要注意标的继续震荡导致双边亏损的风险。MSCI那两千多亿还是必须配置买入的，等待时机。操作上空仓观望或逢回调后做多思路为主，尽量避免做逆趋势的小回档，以免左右打脸，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3100，看小涨11月购2950合约。
如果布局认沽做空：看大跌11月沽3100，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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