五一长假马上就要来临了，即将迎来长达五天的休市，如果遭遇长假，波动率一般会有什么走势规律呢?期权记财经整理了一些长假期间波动率走势的规律，详情请看下文。
节后第一个交易日隐含波动率大概率高于节前最后一个交易日的隐含波动率，并且在隐含波动率短暂冲高后，节后五个交易日隐含波动率大概率呈现下滑走势。期权策略复杂多变，投资者需要结合自身的资金实力、风险承受水平以及期权知识的掌握程度来选择交易策略，切莫盲目操作。
50ETF期权2015年2月9日上市，上市以来，市场连续休市大于等于4天的所有情形，共有17次，如下图所示所示。
我们统计了每次节前5个交易日，以及节后5个交易日的隐含波动率走势，图1展示均值走势，下图展示明细走势。
其中，T-1到T-5日表示节前最后一个交易日到节前倒数第五个交易日，T+1到T+5日表示节后第一个交易日到节后第五个交易日，均值走势是在每个日期上取所有17次情形的均值，明细走势是单独展示每次节日前后的隐含波动率走势。
根据均值走势以及统计结果看，节前隐含波动率呈现下降趋势，但是呈现这种模式的概率不显著，为47.06%，节后第一个交易日隐含波动率高于节前最后一个交易日的隐含波动率，呈现这个特征概率较高，达到76.47%，在隐含波动率短暂冲高后，节后五个交易日隐含波动率出现下滑走势，此特征的概率为64.71%。
上述就是一些节假日前后，上证50ETF期权行情走势的一些相关的规律。如果你想要了解更多的相关信息，请关注期权记财经。
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