根据上海证券交易所10日消息，为保证期权组合保证金以及行权指令合并申报业务顺利开展，上交所联合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将于2019年10月12日(本周六)组织开展全网测试。
一、什么是期权组合策略保证金制度?
期权组合策略保证金制度，是期权投资者根据构建的组合通过期权经营机构向上交所交易系统申请减免保证金的一项业务。
二、怎样施行期权组合策略保证金制度?
投资者在每个交易日的交易时段开仓时，以单一合约的保证金模式收取保证金。期权投资者通过在盘中时间段内(9:30-11:30、13:00-15:15)构建组合策略指令，把单一成分合约的持仓拆分重组构建成组合策略持仓并向上交所交易系统申请减免保证金，在收到申请后，上交所交易系统会在盘中即时返还保证金。保证金的返还是按照原成分合约所需缴纳的开仓保证金总和减去构建后的组合策略所需的保证金差价计算。
反过来投资者也可以在盘中撤销拆分组合策略，在投资者向上交所申请接触组合策略的时候，必须保证有足够的按照拆分后成分合约计算的保证金。在检查期权投资者满足要求要求后，交易系统会通过申请并加收对应的保证金。
构建和解除组合策略的申报均不可撤单，投资者当日构建的组合策略可以在当日解除。垂直价差组合策略在合约到期日的前两个交易日终。交易系统先对组合进行自动解除再进行所有持仓的对冲操作。中国结算根据对冲后的持仓情况按照维持保证金收取标准收取维持保证金。
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