一看到波动率这个词，脑中是不是浮现出了各种繁杂的数学计算，让人十分的头疼呢?现在让我们先简单的了解一下什么是波动率套利。
什么是波动率套利?波动率套利策略交易对象，是期权波动率。
如果大家学过一点期权定价的理论知识，应该大概了解期权价格主要受到几个因素的影响:
标的价格(S)、执行价格(K)、隐含波动率(σ)、无风险利率(r)和到期时间(T-t)。除此之外，可能还受到持有成本、股利、融券利率等等因素的影响。
在以上因素中，对于期权价格影响最大的是标的价格(S)，其次是隐含波动率(o)。因此交易期权的策略可以分为两大类，一类为交易标的方向，一类为交易波动率。
在以上因素中，对期权价格影响最大的是标的价格(S) ,其次是隐含波动率(σ) 。因此交易期权的策略一般可分为两大类，一类为交易标的方向，一类为交易波动率。
狭义的“波动率套利"，指通过研究隐含波动率和历史波动率的差异，而进行统计套利的方法。
广义的“波动率套利”，现在市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都一并称为“波动率套利”策略。这里面其实包括几类不同的交易方式，有些可能不完全像是“套利”的概念。
交易“波动率套利”的交易者们没有能力(或不愿意)预测期权标的的涨跌方向，他们仅仅交易“市场变动幅度”，即“波动率"这一指标。
所以波动率套利策略也通常伴随着"Delta对冲""Delta中性”这些概念，大概的意思就是这些交易者要不断地买入和卖出标的股票或期货，使得期权头寸的方向敞口尽可能的为零，尽可能的消除标的方向对期权价格的影响，期权的波动率将成为影响期权价格的最大因素。
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