为了保护期权的投资市场不出现过度的投机行为，导致市场暴跌保障的情况出现，深交所在交易实行价格方面进行了涨跌停的制度。

　　也就是当投资者的申报价格超过涨跌停价格，申报是无效的。而深交所会在每个交易日的开盘前，公布期权合约当日的涨跌停价格。

　　不过要注意的一点是，在期权合约的最后交易日，合约价格不设跌幅限制，即只有涨停价，没有跌停价。

　　沪深300ETF期权涨跌停的具体制度：

　　1. 合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅;

　　2. 认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%，min [(2×合约标的前收盘价-行权价格)，合约标的前收盘价]×10%};

　　3. 认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%;

　　4. 认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%，min [(2×行权价格-合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10%};

　　5. 认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%。

　　以上是小编带来的关于涨跌停机制的内容，更多期权策略看期权记财经网。

原文链接：https://www.qiquanji.com/post/9055.html

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。