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Theta值是什么意思?对期权有什么意义?

   Theta值在期权里是风险的指标数据,但是很多对期权理论知识理解不透彻的投资者不是很理解这个词,下面小编就来告诉大家期权的Theta值是什么意思,对期权而言有什么意义?

  一、期权的Theta值是什么意思?

  期权的Theta值代表着期权合约时间价值损耗的快慢程度,表示期权剩余时间内每单位时间的流逝期权价格的变化程度。

  Theta值也常被称为期权价格的时间损耗。一般的在期权市场里这个值通常为负,但是比如有些认沽期权就有可能是正的。对于期权投资者而言,Theta值可以从侧面辅助投资者决定期权合约的持仓时间。

  二、期权的Theta值有何意义?

  做过一段时间的投资者基本上都清楚时间价值对于期权的重要性。以平值期权为例,在距离到期日还有较远距离的时候,期权价值的损耗是较慢的,而随着距离期权到期日的越近,期权时间价值的损耗程度开始加快。

  距离到期日较远的长期期权合约在一天的时间内Theta值基本接近于0,短期期权尤其是平值的短期期权,它们的Theta值相当大,因为这类期权合约的时间价值每天都因为到期日的更进一步而缩减不少。所以我们经常说如果投资者要买入或者卖出期权,一定要根据时间损耗来选择合适的平仓时机。

  高波动率的期权的Theta值比低波动率的期权的Theta值要高。高波动率的期权有更多的时间价值,所以每天都会损失更多的时间价值。也就是说它们有更高的Theta,最后因时减值不是线性的,期权的合约快到期之前。每天亏损的价值百分比更大。

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: