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交易量大幅攀升 认沽期权持仓量增加相对明显

ETF50期权合约交易量大幅攀升,认沽合约持仓量增加相对明显。昨日共成交期权合约138,299张,其中认购合约86,160张,认沽合约52,139张,认沽认购比0.6051,市场乐观情绪总体较上周略有恢复。昨日未平仓认购合约共增加2,294张,其中九月合约增持较多,而八月实值合约出现明显的平仓,平仓量最大的合约为8月2.50合约,共平仓2,447张。未平仓认沽合约增加5,644张,其中八月合约除2.40认沽合约有相对明显的平仓外,整体增持较多。目前未平仓认购合约共218,484张,未平仓认沽合约共104,607张。

ETF50涨4.47%,认购暴涨,认沽暴跌。昨日ETF50收盘价为2.616,涨0.112,涨幅4.47%。目前基金份额157.21亿,与周五基本持平。昨日认购合约除深虚合约外整体上涨,平均涨幅达23.70%,其中涨幅最大合约为8月2.55认购合约,涨幅达60.48%。认沽合约则全部大幅下跌,平均跌幅达-23.80%,跌幅最大合约为8月2.40认沽合约,跌-64.08%。

认购合约隐含波动率有所下降,认沽合约隐含波动率略有升高,VIX指数有所回落。 昨日认购合约平均隐含波动率为0.3087,较周五下降255.5bps;认沽合约平均隐含波动率为0.4232,较周五上升59.2bps.VIX指数明显回落。

套利机会分析。昨日以滚动套利机会为主,无年化收益高于5%的正向转换套利与反向转换套利机会,箱体套利机会出现较少,基本均出现于上午,且出现时间较短,相对难以操作。根据实时抓取数据,今天箱体套利最高年化收益为8.68%,出现时间为上午11:18;滚动套利最高年化收益为16.03%,出现时间为上午11:21.(致富证券)

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: