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认沽期权上涨 可做多波动率

昨日50ETF认购期权价格多数下跌,而认沽期权合约价格多数上涨。其中,9月平值认购合约“50ETF购9月2150”收盘报0.0544元,下跌61.06%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2150”收盘报0.0668元,上涨2.77%。

波动率方面,昨日认购期权隐含波动率止跌回升,而认沽期权隐含波动率在周一大幅攀升之后昨日又出现回落。

海通期货期权部表示,目前市场动荡不安,隐含波动率并非处在相对高位,投资者依旧可以考虑做多波动率策略。考虑到9月合约下周到期,时间价值赚取较为容易,推荐可以采用买入日历价差策略。此外,考虑到认购合约波动率普遍低于认沽合约,推荐利用认购合约构造,即卖出9月认购期权,同时买入同行权价的10月认购期权。

对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,昨日,50ETF出现缩量下跌,但仍未跌破近期盘整区间。在出现突破性行情前,推荐投资者构建卖出跨式或者宽跨式的策略。

海通期货期权部则表示,基于对后市行情继续保持谨慎的判断,推荐一级投资者:买入下月认沽期权构造保护性策略;二级投资者:择机买入下月认沽期权;三级投资者:择机买入下月认沽期权或卖出9月认购2150合约同时买入10月认购2150合约构造日历价差策略。

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: