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期权隐含波动率小幅回落

昨日,50ETF认购期权合约价格普遍上涨,而认沽期权合约价格普遍下跌。平值期权方面,2月平值认购合约“50ETF购2月2000”收盘报0.0401元,上涨0.0066元,涨幅为19.7%;2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”收盘报0.0750元,下跌0.0284元或27.47%。

成交方面,春节临近,期权成交量萎缩。据统计,昨日共计成交148620张,较上一交易日减少27063张。其中,认购、认沽期权分别成交87740张、60880张。PC Ratio 小幅升至0.694,上日为0.641。持仓方面,期权未平仓总量共计增加8919张,至547561张。成交量/持仓量比值降至27.1%。

波动率方面,周二期权合约隐含波动率整体小幅回落。截至收盘,2月平值认购合约“50ETF购2月2000”隐含波动率为25.35%;2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”隐含波动率为31.84%。

对于后市,有分析师认为,针对即将到来的春节长假,推荐投资者在本周周初构建买入跨式组合。无论使用何种策略,请投资者务必提前设置好止盈止损,并严格遵守交易纪律。

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: