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认购期权涨跌互现 关注市场反弹动力会否增强

昨日50ETF7月认购期权涨跌互现,7月认沽期权全线下跌。截至收盘,平值期权方面,7月平值认购合约“50ETF购7月2150”收盘报0.0280元,上涨0.0002元,涨幅0.72%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2150”收盘报0.0418元,下跌0.0055元,跌幅11.63%。

周四,期权成交下降,持仓增加。成交量方面,单日成交200697张,较上一个交易日减少28447张,减幅为12.41%。其中,认购期权成交102743张,认沽期权成交97954张。期权成交量认沽认购比为0.95,上一交易日为0.81。持仓方面,期权持仓总量增加1.62%至823437张。成交量/持仓量比值为24.37%。

波动率方面,截至收盘,7月平值认购合约“50ETF购7月2150”隐含波动率为13.50%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2150”隐含波动率为15.88%。

光大期货期权部张毅表示,三连阳后,昨日50ETF高开低走,收出小阴线,成交量较前两日有所下降。总体来看,还在区间震荡过程中,继续关注市场反弹动力会否增强。重视上方2.20点一线压力区。投资者尝试牛市垂直价差套利的策略仍可遵照交易计划执行。此前的牛市垂直价差套利示例为:买入1张“50ETF购7月2100”的同时,卖出1张“50ETF购7月2150”。这一策略预估市场7月期权合约到期日时会上升至2.15点上方。相应的最大风险及最大盈利都是可以提前计算,投资者可以控制好交易规模,做好资金管理,有序把握相应的市场机会。

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: