（认购期权全线下跌）

周四，50ETF先升后跌，收于2.334，下跌0.010，跌幅为0.43%。受此影响，昨日，50ETF1月认购期权全线下跌，1月认沽期权多数上涨。其中，1月平值标准认购期权“50ETF购1月2350”震荡收低，最终收报0.0077元，跌36.36%；1月平值标准认沽期权“50ETF沽1月2350”震荡收高，最终收报0.0197元，涨9.44%。

成交方面，周四期权成交量下降，持仓量增加。成交量方面，单日成交465085张，较上一个交易日减少146587张，减幅为23.96%。其中，认购期权成交256967张，认沽期权成交208118张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.81，上一交易日为0.72。持仓方面，期权持仓总量增加0.73%至1382510张。成交量/持仓量比值为33.64%。

波动率方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2350”隐含波动率为10.77%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2350”隐含波动率为8.33%。

值得注意的是，2017年1月25日为1月50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日，届时期权合约将到期并行权。投资者需密切关注上述合约交易及行权事项，及时做好相关交易或行权准备。

光大期货期权部张毅表示，昨日沪深股市走低，50ETF先升后跌，收盘下行。从上证50ETF周K线图来看，震荡向上的可能性仍存，今日为全周的最后一个交易日，关注周收盘价最终水平。此外，下周三(1月25日)为1月期权的到期日，投资者需要提前就1月期权到期，以及春节长假期临近等因素细化好交易计划。如果对于50ETF总体走势仍看涨，认为在2月期权到期时，50ETF有望升至2.350上方，则可以将原来1月期权的牛市垂直价差部位(买进“50ETF购2300”的同时，卖出等量的“50ETF购2350”)，移仓至2月期权上。当然，如果基于春节假期希望更好地享受与家人团聚的时光，对于目前1月期权牛市垂直价差策略有平仓的意愿，建议可以充分利用下周前三个交易日及时平仓离场。

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