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2020-03-05行情研判及操作策略-沪深期权

一、消息面:

1、A股躁动杠杆资金多渠道入市 券商两融剧增场外配资重燃。点评:中性偏多。

2、中国央行暂未跟进降息 后续仍将引导LPR下行。点评:中性。

3、多地加码基建投资 二季度重大建设项目审批料提速。点评:中性。

4、疫情影响之下,为中小微企业“减负”成为当前金融工作的重点之一。监管部门陆续出台政策、金融机构不断创新产品助力企业降低融资成本。点评:中性。

5、美股三大股指全线大涨,道指涨近1200点。截止收盘,道指涨4.53%,纳指涨3.85%,标普500指数涨4.22%。点评:利好。

6、富时A50在15:00后涨幅0.71%。点评:中性偏多。

 

二、资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

北向资金概况:资金反复。

沪股通流入24.84亿元。

两市资金合计流入15.78亿元。

量能:两市成交合计9920亿元。

 

三、行情回顾

3月4日消息,三大指数早盘低开,开盘后,指数震荡拉升,三大指数先后翻红,网红经济板块异动拉升,指数震荡走高之后再度回落,临近上午收盘,指数维持震荡态势。

午后,指数震荡走弱,创指跌幅一度扩大至2%,临近盘尾,创指跌幅收窄,沪指翻红,盘面上,证券板块异动拉升。总体上,两市个股涨多跌少,市场氛围回暖,赚钱效应较好。

截至收盘,沪指报3011.67,涨0.63%,成交额为3898.94亿元(上一交易日成交额为4470.54亿元);深成指报114493.02点,涨0.08%,成交额为6021.17亿元(上一交易日成交额为7289.5亿元);创指报2169.44点,跌0.18%。

 

四、期权方面:

1、50ETF期权:

50ETF报收于2.939元,涨幅1.10%,日内振幅1.27%;总成交量为394.5万手;总成交额11.5亿元。

上证50ETF期权合约总成交量165.2万张,较上一交易日减少了23.45%;权利金总成交额9.71亿元,较前一交易日减少了17.29%。

上证50ETF期权总成交量的认沽认购比为0.84,前一交易日的认沽认购比为0.87。

上证50ETF期权的总持仓量为296.2万张,比上一交易日增加了1.16%,持仓量的认沽认购比为0.85,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.82。当月的认购合约占比61%,当月的认沽合约占比64%。

 

2、300ETF期权:

(1)、沪市300ETF(510300)

沪市300ETF(510300)报收于4.102元,涨幅0.71%,日内振幅1.37%;总成交量为295.5万手,总成交额12.0亿元。

沪市300ETF期权合约总成交量183.8张,较上一交易日减少了23.19%;权利金总成交额15.00亿元,较上一交易日减少了22.44%。

沪市300ETF期权总成交量的认沽认购比为1.04,上一交易日的认沽认购比为0.77。

沪市300ETF期权的总持仓量为182.9万张,比上一交易日增加了2.58%,持仓量的认沽认购比为1.09,前一交易日持仓量的认沽认购比为1.08。当月的认购合约占比78%,当月的认沽合约占比78%。

 

(2)、深市300ETF(159919)

深市300ETF(159919)报收于4.166元,涨幅0.65%,日内振幅1.33%;总成交量为144.6万手,总成交额5.98亿元。

深市300ETF期权合约总成交量31.25万张,较上一交易日减少了23.12%;权利金总成交额2.63亿元,较上一交易日减少了22.64%。

深市300ETF期权总成交量的认沽认购比为1.06,上一交易日的认沽认购比为0.94。

深市300ETF期权的总持仓量为45.72万张,与上一交易日相比增加了1.55%,持仓量的认沽认购比为1.19,前一交易日持仓量的认沽认购比为1.20。当月的认购合约占比80%,当月的认沽合约占比77%。

从波动率看:

从波动率来看,标的偏强震荡,沪市50ETF波指收涨至21.08%,300ETF波指微跌至23.73%。

50ETF3月认沽隐波微涨,300ETF3月认购认沽隐波同时回落,波动率微笑仍是左高右低,期权市场情绪仍偏谨慎。

五、技术面及策略:

整体来看,目前市场依旧处于大涨后热点切换,带来的指数宽幅震荡期,量能有所回落。期权隐波仍处于稍偏高状态,倘若标的持续震荡,预计隐波仍有下行空间。

综合研判:

市场整日振荡,尾盘在地产、券商等权重板块带动下继续拉升,科技股涨势则不能持久,周一大涨后开始分化,进入宽阔振荡行情,看好后市振荡后再次拉动大盘。

50ETF 多空对决,宽阔振荡,长期看多。

50ETF期权,今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

日内策略:跌后做多,涨后做空,不惧不贪,日内了结

看上涨做多,建议选择 3月购2800合约。

看下跌做空,建议选择 3月沽3100合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:空仓

跨式突破策略:空仓

偏多:择机开仓牛市价差(比率购):买入3月实购+卖出3月虚购,例如买入3月购2.850+卖出3购3.100,可先分批建仓实购,大涨后卖出开仓,日内完成组合,张数1:3

偏空:空仓

 

300ETF期权(510300),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 3月购4000合约。

看下跌做空,建议选择 3月沽4200合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:空仓

跨式突破策略:空仓

偏多:择机开仓牛市价差(比率购):买入3月实购+卖出3月虚购,例如买入3月购4.000+卖出3购4.300,可先分批建仓实购,大涨后卖出开仓,日内完成组合,张数1:3

偏空:空仓

 

300ETF期权(159919),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 3月购4100合约。

看下跌做空,建议选择 3月沽4300合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:空仓

跨式突破策略:空仓

偏多:择机开仓牛市价差(比率购):买入3月实购+卖出3月虚购,例如买入3月购4.100+卖出3购4.400,可先分批建仓实购,大涨后卖出开仓,日内完成组合,张数1:3

偏空:空仓

 

免责申明:以上文章部分数据信息来源于公开资料,文中信息不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。

期权投资有风险,入市需谨慎。

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原创:��幸福来敲�T

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: