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2020-03-12行情研判及操作策略-沪深期权

一、消息面:

1、中国人民银行、中国证监会有关负责人答记者问时表示,人民银行和证监会将提升债券市场融资功能,提高债券市场服务实体经济的质效。点评:中性。

2、日前召开的国务院常务会议提出稳外贸稳外资多项新举措。稳定的中国经济是世界经济的“压舱石”,上述有力举措有利于扩大对外开放,有助中国经济和世界经济动能恢复。点评:中性。

3、国家发展改革委3月11日公布《关于应对疫情进一步深化改革做好外资项目有关工作的通知》,推出了包括加强重大外资项目跟踪储备、简化外资项目核准手续等11项举措,促进外资基本盘稳定。点评:中性。

4、自2月14日再融资新规发布以来,截至3月11日,按照预案公告日显示,共有88家公司新发定增预案(不含修订),拟募集资金金额(上限)约1398亿元,其中包括创业板44家,占比50%。而去年同期只有30家公司新发定增预案。点评:中性。

5、美股三大股指再度集体大跌。道指跌超1400点,自今年高点累计回落逾20%,进入技术性熊市。截止收盘,道指跌5.86%,标普指数跌4.89%,纳斯达克指数跌4.70%。点评:利空。

6、富时A50指数期货上涨0.72%。点评:中性偏空。

 

二、资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

北向资金概况:午沪强深弱。

沪股通流入7.55亿元。

两市资金合计流出53.72亿元。

量能:两市成交合计9729亿元

三、行情回顾

3月11日消息,早盘三大股指小幅高开,短暂冲高后悉数翻绿。盘面上,航运、5G等近期热点板块延续强势,但部分科技股未能延续强势。资金情绪较为活跃,市场炸板率持续走强,赚钱效应较好。

北向资金持续净流出,市场观望情绪浓厚。

尾盘,资金依旧持续流出,三大股指单边走弱,创指跌幅超过2%。盘面上,上午表现强势的海南、航运等板块涨幅均有所回落,多头遭受打压,市场情绪较为消极,个股跌多涨少,赚钱效应差。

具体看,截止收盘,沪指报2968.52点,跌0.94%,成交额为3788亿元(上一交易日成交额为4250亿元);深成指报11200.05点,跌1.78%,成交额为5941亿元(上一交易日成交额为6565亿元);创指报2101.46点,跌2.20%,成交额为1963亿元(上一交易日成交额为2115亿元)。

 

四、期权方面:

1、50ETF期权:

50ETF报收于2.874元,跌幅1.64%,日内振幅1.48%;总成交量为547.0万手;总成交额15.8亿元。

上证50ETF期权合约总成交量241.2万张,较上一交易日减少了33.61%;权利金总成交额14.35亿元,较前一交易日减少了33.75%。

上证50ETF期权总成交量的认沽认购比为0.84,前一交易日的认沽认购比为0.83。

上证50ETF期权的总持仓量为344.8万张,比上一交易日增加了3.27%,持仓量的认沽认购比为0.75,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.77。当月的认购合约占比62%,当月的认沽合约占比61%。

2、300ETF期权:

(1)、沪市300ETF(510300)

沪市300ETF(510300)报收于4.011元,跌幅1.27%,日内振幅1.69%;总成交量为703.3万手,总成交额28.534.6亿元。

沪市300ETF期权合约总成交量193.0张,较上一交易日减少了35.49%;权利金总成交额17.01亿元,较上一交易日减少了36.74%。

沪市300ETF期权总成交量的认沽认购比为0.99,上一交易日的认沽认购比为0.98。

沪市300ETF期权的总持仓量为193.7万张,比上一交易日增加了2.60%,持仓量的认沽认购比为0.94,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.92。当月的认购合约占比76%,当月的认沽合约占比73%。

(2)、深市300ETF(159919)

深市300ETF(159919)报收于4.069元,跌幅1.43%,日内振幅1.72%;总成交量为195.3万手,总成交额8.03亿元。

深市300ETF期权合约总成交量38.44万张,较上一交易日减少了35.26%;权利金总成交额3.42亿元,较上一交易日减少了34.48%。

深市300ETF期权总成交量的认沽认购比为0.99,上一交易日的认沽认购比为1.09。

深市300ETF期权的总持仓量为53.23万张,与上一交易日相比增加了0.62%,持仓量的认沽认购比为0.99,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.96。当月的认购合约占比80%,当月的认沽合约占比73%。

 

从波动率看:

从波动率来看,标的缩量回调,沪市50ETF波指微涨至27.69%,300ETF波指收涨至29.76%。

沪市300ETF认购隐波回落,认沽隐波微涨,平值处价差扩大,波动率微笑左高右低,期权市场看跌保护情绪增强。认沽隐波仍维持30%较高水平,反映了市场对于标的下跌的担忧。

五、技术面及策略:

整体来看,国外疫情持续发酵,外围市场不确定性压制A股风险偏好,但国内下方政策托底较强,预计标的仍将维持宽幅震荡。权利仓投资者建议日内了结。

综合研判:

若大幅低开或者开盘后快速杀跌,则有机会做多,但估计不会有很大涨幅,开平仓时机跟随市场趋势。

50ETF 箱体振荡。

50ETF期权,今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

日内策略:跌后做多,涨后做空,不惧不贪,日内了结

看上涨做多,建议选择 3月购2700合约。

看下跌做空,建议选择 3月沽2950合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:3月组合,择机卖出3月认购2.950+卖出3月认沽2.750合约;4月组合,卖出4月认购3.100+卖出4月认沽2.700合约

跨式突破策略:空仓

偏多:平仓

偏空:空仓

 

300ETF期权(510300),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 3月购3800合约。

下跌做空,建议选择 3月沽4100合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:3月组合,择机卖出3月认购4.100+卖出3月认沽3.700合约;4月组合,卖出4月认购4.200+卖出4月认沽3.600合约

跨式突破策略:空仓

偏多:平仓

偏空:空仓

 

300ETF期权(159919),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 3月购3900合约。

看下跌做空,建议选择 3月沽4100合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:3月组合,择机卖出3月认购4.200+卖出3月认沽3.800合约;4月组合,卖出4月认购4.300+卖出4月认沽3.700合约

跨式突破策略:空仓

偏多:平仓

偏空:空仓

 

免责申明:以上文章部分数据信息来源于公开资料,文中信息不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。

期权投资有风险,入市需谨慎。

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原创:��幸福来敲�T

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: