1949啦网--小小 痛苦,是因为能力和欲望不匹配造成的

2020-04-14行情研判及操作策略-沪深期权

一、消息面:

1、27万亿政策性金融逆周期调节发力 三大行单月发债4864亿创历史新高。点评:中性。

2、湖北:加大项目谋划储备力度争取更多中央政策、项目和资金支持。点评:中性。

3、据中国信通院,2020年3月,国内手机市场总体出货量2175.6万部,同比下降23.3%;2020年1-3月,国内手机市场总体出货量4895.3万部,同比下降36.4%。点评:中性。

4、特朗普:欧佩克+希望减产2000万桶/日 而不是1000万桶/日。点评:中性。

5、美股三大股指收盘涨跌不一,道指跌328.60点,跌幅1.39%,标普500指数跌1.01%,纳斯达克指数涨0.48%。点评:中性。

6、富时中国A50期货指数夜盘涨幅0.12%。点评:中性。

 

二、资金面:

量能:两市成交合计4990亿元。

三、行情回顾

4月13日消息,早盘指数低开低走,随后弱势盘整。资金观望情绪再起,赚钱效应转差,炸板率较高。临近上午收盘,指数稍显回升。市场氛围依旧不强,赚钱效应一般。

午后,指数弱势盘整,创指跌幅超1.5%。指数表现依旧萎靡,高位个股大幅下杀,跌停个股近40家,科技股全线走弱,赚钱效应持续下降。

具体看,截止收盘,沪指报2783.05点,跌0.49%,成交额为1841亿元(上一交易日成交额为2464亿元);深成指报10223.16点,跌0.73%,成交额为3149亿元(上一交易日成交额为4257亿元);创指报1923.08点,跌1.37%,成交额为1081亿元(上一交易日成交额为1575亿元)。

四、期权方面:

1、50ETF期权:

50ETF报收于2.726元,跌幅0.44%%,日内振幅0.58%;总成交量为268.4万手;总成交额7.32亿元。

上证50ETF期权合约总成交量127.0万张,较上一交易日减少了37.96%;权利金总成交额5.98亿元,较前一交易日减少了42.39%。

上证50ETF期权总成交量的认沽认购比为0.89,前一交易日的认沽认购比为0.92。

上证50ETF期权的总持仓量为293.7万张,比上一交易日增加了2.05%,持仓量的认沽认购比为0.73,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.74。当月的认购合约占比63%,当月的认沽合约占比64%。

 

2、300ETF期权:

(1)、沪市300ETF(510300)

沪市300ETF(510300)报收于3.473元,跌幅0.56%,日内振幅0.69%;总成交量为246.7万手,总成交额9.23亿元。

沪市300ETF期权合约总成交量118.1张,较上一交易日减少了33.80%;权利金总成交额8.01亿元,较上一交易日减少了36.53%。

沪市300ETF期权总成交量的认沽认购比为0.92,上一交易日的认沽认购比为1.01。

沪市300ETF期权的总持仓量为194.2万张,比上一交易日增加了0.62%,持仓量的认沽认购比为0.84,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.85。当月的认购合约占比65%,当月的认沽合约占比64%。

 

(2)、深市300ETF(159919)

深市300ETF(159919)报收于3.894元,跌幅0.55%,日内振幅0.68%;总成交量为176.4万手,总成交额6.71亿元。

深市300ETF期权合约总成交量21.4万张,较上一交易日减少了17.05%;权利金总成交额1.42亿元,较上一交易日减少了27.55%。

深市300ETF期权总成交量的认沽认购比为1.02,上一交易日的认沽认购比为1.01。

深市300ETF期权的总持仓量为47.0万张,与上一交易日相比增加了0.64%,持仓量的认沽认购比为0.93,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.90。当月的认购合约占比70%,当月的认沽合约占比65%。

 

从波动率看:

从波动率来看,标的持续震荡,隐波继续回落,沪市50ETF波指收跌至21.08%,300ETF波指收跌至21.88%。

沪市300ETF平值处认购认沽隐波同时回落,价差基本持平,波动率微笑左端回落,期权市场谨慎情绪再次回落。

五、技术面及策略:

市场步入一季度业绩大考阶段,面对海外疫情持续不确定性,预计风格将逐步切换至复工后、二三季度业绩相对稳定的蓝筹白马板块,短期继续看区间震荡。

综合研判:

昨日A股两市成交量创下今年新低,资金观望情绪浓厚,近期市场振荡整理为主。

50ETF期权(510050),今日合约选择参考:

日内策略:跌后做多,涨后做空,不惧不贪,日内了结

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 4月购2650合约。

看下跌做空,建议选择 4月沽2850合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出5月认购2.850合约+卖出5月认沽2.600合约

跨式突破策略:空仓

偏多:平仓

偏空:空仓

300ETF期权(510300),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 4月购3600合约。

看下跌做空,建议选择 4月沽3900合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出5月认购3.900合约+卖出5月认沽3.500合约

跨式突破策略:空仓

偏多:平仓

偏空:空仓

300ETF期权(159919),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 4月购3700合约。

看下跌做空,建议选择 4月沽3900合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出5月认购4.000合约+卖出5月认沽3.600合约

跨式突破策略:空仓

偏多:平仓

偏空:空仓

免责申明:以上文章部分数据信息来源于公开资料,文中信息不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。

期权投资有风险,入市需谨慎。

 

原文链接:https://www.qiquanji.com/post/5877.html

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

微信扫码关注

更新实时通知

作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: