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2020-04-22行情研判及操作策略-沪深期权

一、消息面:

1、国常会:中小银行拨备覆盖率监管要求阶段性下调20个百分点。点评:中性。

2、财政部:国企3月主要经济指标显著回升 经济运行呈现恢复性增长。点评:中性。

3、人社部:逾9000亿元基本养老金到账运营 2-3月已减免社会保险费2329亿元。点评:中性。

4、中国基金业协会4月21日公布的数据显示,公募基金总规模已经连续4个月创出历史新高,即使是在全球资本市场恐慌情绪蔓延的3月份,全行业公募基金总规模依旧“顽强”实现正增长,整体规模向17万亿整数关迈进。点评:中性。

5、美国三大股指集体收跌,道指跌超600点。截止收盘,道指跌631.56点,跌幅2.67%,报23018.88点;纳指跌3.48%,标普500指数跌3.07%。点评:中性偏空。

6、富时中国A50期货指数夜盘跌幅0.75%。点评:中性偏空。

二、资金面:

北向资金概况:尾盘快速回流。

沪股通流出4.28亿元。

深股通流出5.98亿元。

两市资金合计流出10.26亿元。

量能:两市成交合计6493亿元。

三、行情回顾

4月21日消息,三大指数低开,开盘之后指数单边下行,创业板指迅速跌逾1%,盘面上,数据中心板块强势,半导体走弱,随后三大指数均跌逾1%。临近上午收盘,指数持续走弱,创指跌近2%。

午后,三大指数继续走弱,创指盘中跌破2000点,盘面上板块个股普跌,临近盘尾,创业板指跌幅收窄,特高压板块活跃。总体上,两市个股普跌,整体市场氛围较弱,赚钱效应差。

截至今日收盘,沪指跌0.90%,报2827.01点,成交额为2486.89亿元(上一交易日成交额为2337.59亿元);深成指跌1.08%,报10506.86点,成交额为4006.23亿元(上一交易日成交额为3835.29亿元);创指跌0.95%,报2023.94点。

四、期权方面:

1、50ETF期权:

上证50ETF(510050)报收于2.771元,跌幅1.14%,日内振幅1.50%;期权合约总成交量为206.15万张;合约总持仓量为278.15万张。

 

2、300ETF期权:

 

(1)、沪市300ETF(510300)

沪市300ETF(510300)报收于3.795元,跌幅1.04%,日内振幅1.43%;期权合约总成交量为169.82万张;合约总持仓量为188.96万张。

(2)、深市300ETF(159919)

深市300ETF(159919)报收于3.865元,跌幅0.92%,日内振幅1.44%;期权合约总成交量为24.08万张;合约总持仓量为42.76万张。

 

从波动率看:

 

从波动率来看,标的收跌,隐波回落,沪市50ETF波指微跌至20.86%,300ETF波指微跌至21.86%。

沪市300ETF5月合约平值处认购隐波微跌,认沽隐波微涨,两者价差继续扩大,波动率微笑两端略有回落,期权市场维持谨慎,看跌保护情绪稍有升温。

 

五、技术面及策略:

 

昨天聊到50ETF下方已有4个跳空缺口,又面临60日均线强压力,且近两日期权看跌保护情绪升温,标的短期处于变盘窗口,没想到这么快就来了。

综合研判:

昨日A股两市振荡回调,量能不足,反抽无力,市场观望气氛浓厚,近期区间振荡为主。

50ETF 区间震荡。

 

4月份50ETF,300ETF期权,与4月22日到期,也就是今日到期,注意4月份合约持仓的风险!!

 

 

50ETF期权(510050),今日合约选择参考:

日内策略:跌后做多,涨后做空,不惧不贪,日内了结

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 5月购2650合约。

看下跌做空,建议选择 5月沽2850合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出5月认购2.850合约+卖出5月认沽2.750合约

跨式突破策略:空仓

偏多:择机平仓

偏空:空仓

300ETF期权(510300),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 5月购3700合约。

看下跌做空,建议选择 5月沽3800合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出5月认购3.900合约+卖出5月认沽3.600合约

跨式突破策略:空仓

偏多:择机平仓

偏空:空仓

300ETF期权(159919),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 5月购3700合约。

看下跌做空,建议选择 5月沽3900合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出5月认购4.000合约+卖出5月认沽3.700合约

跨式突破策略:空仓

偏多:择机平仓

偏空:空仓

 

 

免责申明:以上文章部分数据信息来源于公开资料,文中信息不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。

期权投资有风险,入市需谨慎。

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: