2020-04-30行情研判及操作策略-沪深期权
一、消息面:
1、政治局:湖北省要加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。点评:中性。
2、国家税务总局:一季度全国累计实现减税降费7428亿元。点评:中性。
3、11部门:加大对汽车个人消费信贷支持力度 持续释放汽车消费潜力。点评:中性。
4、证监会稽查专用设备启动招标 “装备”升级瞄准财务造假。点评:中性。
5、美东时间周三,美国三大股指高开高走,截止收盘,道指涨532.31点,涨幅2.21%,报24633.86点;纳指涨306.98点,涨幅3.57%,报8914.71点;标普500指数涨76.12点,涨幅2.66%,报2939.51点。点评:中性。
6、富时A50指数期货夜盘收涨0.66%。点评:中性。
二、资金面:
量能:两市成交合计5328亿元。
三、行情回顾
4月29日消息,早盘三大指数集体低开,随后悉数展开“攻势”,沪指带领三大指数翻红,创指涨幅一度超过1%。两市赚钱效应持续好转,资金情绪较为积极。
午后,指数回落。尾盘,三大指数再度翻红,但成交较为低迷,大盘表现并不强势。盘面上,伊利股份(29.290, 0.00,0.00%)领跌食品饮料板块,其中乳业,白酒等消费股持续大幅回调。地产股小幅异动,但并未给指数带来过多积极推动。总体上,资金情绪较为疲乏,两市赚钱效应差。
具体看,截止收盘,沪指报2822.44点,涨0.44%,成交额为2227亿元(上一交易日成交额为2705亿元);深成指报10514.17点,涨0.12%,成交额为3101亿元(上一交易日成交额为4034亿元);创指报2030.48点,跌0.01%,成交额为1013亿元(上一交易日成交额为1320亿元)。
四、期权方面:
1、50ETF期权:
上证50ETF(510050)报收于2.829元,涨幅0.68%,日内振幅1.28%;期权合约总成交量为132.20万张;合约总持仓量为221.22万张。
2、300ETF期权:
(1)、沪市300ETF(510300)
沪市300ETF(510300)报收于3.851元,涨幅0.52%,日内振幅1.10%;期权合约总成交量为103.62万张;合约总持仓量为161.09万张。
(2)、深市300ETF(159919)
深市300ETF(159919)报收于3.896元,涨幅0.31%,日内振幅1.10%;期权合约总成交量为12.55万张;合约总持仓量为31.18万张。
从波动率看:
从波动率来看,标的继续反弹,但受长假临近影响,隐波走高,沪市50ETF波指收涨至19.66%,300ETF波指收涨至20.82%。
沪市300ETF5月合约平值处认购认沽隐波同时上行,认购隐波涨幅相对更大,两者价差收窄,波动率微笑两端回升,长假临近,期权市场搏涨买购及保护性认沽投资者均有所增加,整体来看,搏涨情绪稍强。
五、综合研判:
大盘弱势反弹,成交量骤减,今日是节前最后一个交易日,估计盘面会更加平静。
操作上,可以考虑构建长假策略——买入跨式组合策略,比如平值跨式。做多节后标的波动。
长假策略的主要风险在于节后首日,标的未发生大幅波动,需注意控制仓位,建议不超过三成。
50ETF 虽然向上有所突破,但市场弱势,走不远。
日内策略:跌后做多,涨后做空,不惧不贪,日内了结
50ETF期权(510050),今日合约选择参考:
一、权利方合约选择参考:
看上涨做多,建议选择 5月购2750合约。
看下跌做空,建议选择 5月沽2900合约。
二、组合策略参考:
跨式盘整策略:卖出5月认购2.900合约+卖出5月认沽2.800合约
跨式突破策略:空仓
偏多:空仓
偏空:空仓
300ETF期权(510300),今日合约选择参考:
一、权利方合约选择参考:
看上涨做多,建议选择 5月购3700合约。
看下跌做空,建议选择 5月沽4000合约。
二、组合策略参考:
跨式盘整策略:卖出5月认购4.000合约+卖出5月认沽3.600合约
跨式突破策略:空仓
偏多:空仓
偏空:空仓
300ETF期权(159919),今日合约选择参考:
一、权利方合约选择参考:
看上涨做多,建议选择 5月购3800合约。
看下跌做空,建议选择 5月沽4100合约。
二、组合策略参考:
跨式盘整策略:卖出5月认购4.000合约+卖出5月认沽3.700合约
跨式突破策略:空仓
偏多:空仓
偏空:空仓
免责申明:以上文章部分数据信息来源于公开资料,文中信息不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。
期权投资有风险,入市需谨慎。
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