50etf期权的投资并不简单，它在给予了市场更大的自由的同时，也增加了市场的变化，及复杂程度。投资好50etf期权并不是只要看好对的方向就行。

　　一、为什么会出现这个问题

　　影响期权价格的原因是有很多的，可以通过量化来影响和确定特定情况的期权价格。

　　一般情况，你确实看对了方向，但是损失的原因却是对隐含波动率的错误判断和时间的损耗。 准确预测时间、路径和点是困难的，隐含波动率的影响必须深入了解。

　　1.期权价格与隐含波动率关系

　　对于期权的的价格关系来说，隐含波动率与期权价格是正相关。在其他参照物不改变的情况下，隐含波动率越高，期权价格越高，隐含波动率越低，期权价格越低。

　　2.波动率的认识

　　标的资产的历史波动率指的是在过去某一时期运行的指数资产的真实波动率，它是根据历史真实价格来计算的。如果未来是过去的延长线，历史波动率可以用来估计基础资产的未来波动率。隐含波动率是将市场上期权的实际交易价格代入定价模型得到的波动率值，表示市场上标的资产的预期波动率。历史波动率的长期走势很大程度的影响隐含波动率的走势关。在大多数情况下，隐含波动率比历史波动率更加重要，隐含波动率的变化也多于历史波动率。

　　二、　如何有效的解决这个问题

　　归根结底，要减少时间价值和时间价值的损失，使时间价值的损失有利于投资者的发展，使波动率和时间价值的损失最小化。

　　1.行权价格要在前

　　期权的执行价格不同代表着虚值和实值的程度㛑不同。期权的时间价值在实值期权和虚值期权这个区间是稍小的，在平值期权的时候最大。对于时间价值在期权价格中的比例，实值期权越小，虚值期权越大，虚值期权的程度越高，期权的比例越大。

　　在获得方向性收益的策略中，投资者可以仔细选择虚期权，控制时间价值在期权价格中的比例，甚至可以尝试将期权的时间价值降为零，不受波动和时间的影响。

　　2.组合策略的优先级

　　对于投资容易的期权的来说，想要有效地对冲，降低投资组合的时间成本，降低投资组合的整体定位成本，增加投资组合收益的倍数，可以使用一买一卖组合的期权价差策略

　　以上就期权记财经网小编带来的相关内容，大家如果还想了解更多关于50ETF的内容，请阅读“50ETF期权横盘时的交易技巧”，想要开户和做代理的朋友也可以关注我们上证50ETF期权盈微信公众号或者咨询客服。

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