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如何进行期权的波动率交易?

   对于期权来说,期权交易的实质其实就是在交易标的资产在未来一段时间的波动。那么在波动率起伏不定的时候我们该如何抉择?如何进行期权的波动率交易呢?

  从期权定价公式(BSM)来看,期权价格由股票(标的)的价格、无风险利率、期权到期时间、期权执行价格以及标的资产的波动率这五个参数共同决定。除了波动率,其他四个参数都是已知的确定参数。

  我们也因此可以通过不同的期权价格反推出期权的波动率,波动率和涨跌幅计算得出。对冲掉期权合约因方向(Delta)所带来的不确定性后,不妨尝试一下交易波动率,从波动率的变化中赚取收益。对买方是不利的,对卖方是有利的。

  波动率处于低位上涨的情况,对买方是有利的,对卖方是不利的。交易策略做多波动率:买进波动率策略最大的好处就是组合策略的潜在利润无限,损失程度却是有限的,投资者可以利用期权的杠杆效应实现用较小成本换取无限的潜在收益。

  当投资者预期未来标的资产的价格会有大幅波动,或者波动的程度有放大的趋势,可以通过买进波动率来实现未来波动率上涨所带来的盈利。常见的交易策略有买入跨式策略和买入宽跨式策略。

  怎么做多波动率?利用波动率来获利,这个实践起来比较复杂一点,但核心原理很简单,就是买低卖高,借由不断的刷单,从中间的过程中把获利,就是在交易实际波动率。举个例子比较好懂,假设你买了1股50ETF,成本在3元,明天涨到3.1元,后天又跌回3元,变成不赚不亏,在如此大的变动下,竟然只是不赚不亏,岂不懊恼,可能你会想说,至少没亏...... 同志,要抱有正向思考啊~ 韭菜也是可以长大的!

  以上就是关于如何进行期权的波动率交易的分析,如果想要了解更多相关信息欢迎关注期权记财经网。

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作者:xialibing 分类:期权攻略 浏览: