在期权市场上，时间价差策略其实很多投资者都使用过，不过获没获利就要看投资者对这个策略的使用技巧了，接下来就和小编一起看看期权时间价差策略是不是可以通过隐含波动率获得赢利。

　　我们先来讲一下常见的时间价差策略：

　　看涨期权时间价差：用相同执行价格的看涨期权构建的时间价差。

　　看跌期权时间价差：用相同执行价格的看跌期权构建的时间价差。

　　日历跨式价差：买入远月的平值看涨和看跌期权，同时卖出近月的平值看涨与看跌期权。

　　日历宽跨式价差：买入远月的虚值看涨和看跌期权，同时卖出近月的虚值看涨与看跌期权。

　　在期权市场上，我们谈到时间价差的机制，肯定会谈到两个希腊字母Theta 与Vega，Theta 表示在其他因素不变的情况下，单位时间的流逝所引起的期权价值的变化。如果我们买入期权，则Theta是我们的敌人，应越小越好。

　　这个时候，如果我们卖出期权，Theta就会很重要，应越大越好。正常来说，一个期权的剩余到期时间越长，其Theta越大。也就是说，随着到期日的临近，期权时间价值的衰减是加速的。

　　这个时候，如果其他因素是一样的，就会有这样的结果，近月期权时间价值的衰减要快于远月期权时间价值的衰减，所以我们通过卖出一个近月期权的同时买入一个远月期权，就可以随时间的推移而获利。

　　期权时间价差策略可以通过隐含波动率获得赢利吗?是可以的，时间价差策略可以从隐含波动率的升高过程中赢利。Vega表示其他因素不变的情况下，标的资产波动率变动一个单位所引起的期权价值的变化。 一般而言，到期时间越长，Vega 越大，说明如果隐含波动率增加，远期期权价值的增加要比近期期权价值增加的速度快。

　　在这个时候，投资者可以这样操作，卖出一个近月期权的同时买入一个远月期权，如果一旦标的物的隐含波动率大幅增加，我们就能够从这个过程中取得正收益。

　　大家如果想详细了解更多关于50ETF期权的内容，可以阅读“期权和期货有什么区别?哪个投资风险更大?”，想要开户的朋友也直接咨询客服。

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